ओव्हरफिटिंग गुंतवणूक मॉडेल विरुद्ध मजबूत धोरण रचना

ओव्हरफिटेड गुंतवणूक मॉडेल काय आहे?

सांख्यिकीय मॉडेल्स जे एका विशिष्ट भूतकाळातील डेटासेटला खूप जास्त जुळवून घेतलेले असतात, ते अर्थपूर्ण बाजार संकेतांऐवजी यादृच्छिक गोंधळ टिपतात.

• सामान्यतः बॅकटेस्टमध्ये शून्य ड्रॉडाउनसह जवळपास परिपूर्ण कामगिरी दाखवतात.
• किमतीतील प्रत्येक ऐतिहासिक चढ-उताराचे 'स्पष्टीकरण' देण्यासाठी गरजेपेक्षा जास्त मापदंडांचा समावेश करा.
• प्रत्यक्ष, नमुन्याबाहेरील बाजार डेटाच्या संपर्कात आल्यावर जवळजवळ तात्काळ अयशस्वी होतात.
• ज्यांमध्ये कोणताही अंतर्निहित आर्थिक तर्क नसतो, अशा गुंतागुंतीच्या गणितीय नमुन्यांवर अवलंबून राहणे.
• बहुतेकदा हे डेटा मायनिंगमधून निष्पन्न होते, जिथे संशोधक काहीतरी ठोस निष्पन्न होईपर्यंत हजारो व्हेरिएबल्सची चाचणी करतात.

मजबूत रणनीती डिझाइन काय आहे?

ट्रेडिंग सिस्टीम तयार करण्याची एक अशी पद्धत, जी विविध बाजारातील परिस्थितींमध्ये कामगिरी सुनिश्चित करण्यासाठी साधेपणा आणि संरचनात्मक अखंडतेला प्राधान्य देते.

• सांख्यिकीय विसंगती टाळण्यासाठी कमीत कमी चल वापरले जातात.
• विविध मालमत्ता वर्गांमध्ये आणि कालावधींमध्ये सातत्यपूर्ण कामगिरी दाखवते.
• एका स्पष्ट, समजावून सांगता येण्याजोग्या आर्थिक किंवा वर्तणूक सिद्धांतावर आधारित आहे.
• इनपुट पॅरामीटर्समध्ये किंचित बदल केला तरीही त्याची परिणामकारकता टिकून राहते.
• सैद्धांतिक परतावा वाढवण्यापेक्षा जोखीम व्यवस्थापन आणि टिकून राहण्यावर अधिक भर दिला जातो.

तुलना सारणी

तपशीलवार तुलना

गुण आणि दोष